职责描述
岗位职责:
包含场外衍生品交易、做市交易及量化研究三个方向,实习内容包括但不限于:
1.协助团队根据市场行情确定定价参数,完成各品种对客或做市报价;
2.协助团队开展库存管理与风险敞口对冲,运用股票、基金、期货、期权等多种金融工具执行对冲交易策略;
3.收集并分析市场走势,探索市场规律,挖掘交易机会,研究与方向、波动、基差等有关的量化交易策略或日内高频套利策略;
4.研究学习定价报价模型的量化研究及相关策略开发,包括但不限于奇异期权的定价及Greeks计算,波动率曲面的定价及优化,做市报价策略的研究等;
5.与IT团队协作,参与交易基础设施与业务系统的开发与升级。
任职要求:
1.硕士研究生及以上学历在读学生,数学、物理、计算机、统计、金融工程、金融等理工科或金融类专业背景;
2.数理基本功扎实,具备较强的数量化分析能力,熟悉期权定价理论与交易机制者优先;
3.有扎实的编程功底,熟练使用Python、C++等语言进行大规模数据处理及策略回测
4.有量化私募、高频做市交易、券商衍生品量化等相关实习经历者优先;
5.热爱研究与交易工作,对交易及量化研究有浓厚兴趣;拥有较强的交易欲望、执行力和抗压能力,能在高压环境下保持冷静、专注与心态稳定;
6.实习地点北京/上海,责任心强,踏实细心,作风严谨,无违法违规记录。