量化研究实习生
招聘时间
即日起 至 2026-12-10
招聘单位
量客投资
所在地区
上海
工作地点
上海市/上海市/虹口区 北外滩来福士办公楼-西塔
学历要求
不限
实习时长
每周3天，每天3小时
职责描述
【关于我们】
我们是一支做 ETF 申赎套利与量化选股的策略团队，策略从信号到下单全链路自研。
【岗位职责 】
1.深度参与策略研究与优化，将 ETF 申赎套利/选股信号工程化落地，完成模拟盘与实盘前的验证；
2.参与低延迟交易系统核心模块开发：行情接入与解析、订单路由与执行网关、策略调度框架；
3.负责实时监控、自动化交易模块与数据管道的开发维护，包括指标采集、告警、日志与行情回放；
4.跟踪 ETF 市场政策与产品创新，参与套利机会的量化分析与定期报告。
【任职要求】
1.国内外知名高校本科及以上在读（硕博优先），计算机、软件工程、电子、数学、金融工程等相关专业；
2.熟练掌握 Python和C++（C++11 及以上，熟悉多线程、内存管理、模板）；
3.扎实的计算机基础：数据结构与算法、操作系统、计算机网络；
4.了解 Linux 开发环境与常用工具链（Git、CMake、GDB、perf 等），有良好的编码与文档习惯；
5.对低延迟技术有认知或实践兴趣，例如 epoll/IO 多路复用、共享内存、无锁队列、CPU 亲和性、缓存友好设计；
6.对量化交易有真实兴趣，学习能力强，踏实靠谱、诚实守信，能高效沟通协作。
【加分项】
有低延迟/高并发/性能优化相关项目、课程设计或开源贡献；
熟悉交易所行情与交易接口（CTP、STEP、FAST 等），或接触过 DPDK、RDMA、FPGA；
有量化私募、券商、交易系统相关实习经历，或有实盘/模拟盘策略开发经验；
熟悉 Wind、聚宽、Tushare 等数据源与回测平台；
了解期权、期货等衍生品的定价与对冲逻辑。
【实习安排】
上海，每周到岗不少于 3 天，实习期不少于 3 个月（可长期者优先）；
提供实习津贴，表现优异者可获转正推荐；
一对一带教，直接参与真实策略与生产系统。
我们是一支做 ETF 申赎套利与量化选股的策略团队，策略从信号到下单全链路自研。
【岗位职责 】
1.深度参与策略研究与优化，将 ETF 申赎套利/选股信号工程化落地，完成模拟盘与实盘前的验证；
2.参与低延迟交易系统核心模块开发：行情接入与解析、订单路由与执行网关、策略调度框架；
3.负责实时监控、自动化交易模块与数据管道的开发维护，包括指标采集、告警、日志与行情回放；
4.跟踪 ETF 市场政策与产品创新，参与套利机会的量化分析与定期报告。
【任职要求】
1.国内外知名高校本科及以上在读（硕博优先），计算机、软件工程、电子、数学、金融工程等相关专业；
2.熟练掌握 Python和C++（C++11 及以上，熟悉多线程、内存管理、模板）；
3.扎实的计算机基础：数据结构与算法、操作系统、计算机网络；
4.了解 Linux 开发环境与常用工具链（Git、CMake、GDB、perf 等），有良好的编码与文档习惯；
5.对低延迟技术有认知或实践兴趣，例如 epoll/IO 多路复用、共享内存、无锁队列、CPU 亲和性、缓存友好设计；
6.对量化交易有真实兴趣，学习能力强，踏实靠谱、诚实守信，能高效沟通协作。
【加分项】
有低延迟/高并发/性能优化相关项目、课程设计或开源贡献；
熟悉交易所行情与交易接口（CTP、STEP、FAST 等），或接触过 DPDK、RDMA、FPGA；
有量化私募、券商、交易系统相关实习经历，或有实盘/模拟盘策略开发经验；
熟悉 Wind、聚宽、Tushare 等数据源与回测平台；
了解期权、期货等衍生品的定价与对冲逻辑。
【实习安排】
上海，每周到岗不少于 3 天，实习期不少于 3 个月（可长期者优先）；
提供实习津贴，表现优异者可获转正推荐；
一对一带教，直接参与真实策略与生产系统。
