职责描述
【岗位职责】
1、利用OpenClaw等,开发信息爬虫系统,实现行业信息、因子的自动化读取和信息汇总,实现策略执行、风险监控与业绩模拟的全流程自动化,撰写研究报告并提出优化建议;
2、跟踪AI和量化前沿技术,使用 Python 和 AI Vibe Coding 工具,独立挖掘权益类资产的 Alpha 因子,复现学术文献与行业研报中的优秀策略,完成回测验证与绩效评估;
【任职要求】(请在简历中对应体现)
1、本科及以上在读,数学 / 物理 / 统计 / 计算机 / 金融工程相关专业;
2、精通 Python 或者 R 编程,有良好的代码规范与工程化能力;
3、熟悉 OpenClaw,对 Vibe Coding 工具使用熟练,可以高效实现代码;
4、对时间序列、多元统计等理论基础扎实,掌握机器学习算法(GBDT / XGBoost / 神经网络等);
5、暑期每周到岗 4~5 天,连续实习 3 个月以上,可长期实习者优先
【加分项】(有任意一项将优先面试)
1、有AI / 量化研究 / 交易实习或个人实盘经验;
2、在数学建模、程序设计、金融工程竞赛中获奖;
3、自主开发过完整的量化交易系统或因子库。
【应聘方式】
简历命名“姓名 - 院校 - 可实习时长 - 最早到岗日期”,截止时间2026年6月30日,招满即止!