职责描述
岗位职责:
1、参与研发、优化并落地基于深度学习、强化学习的量化策略,全程参与从数据处理到策略研发的完整投资链路;
2、参与研究并开发基于深度学习的量化因子,如图神经网络、Transformer等模型在价量、基本面、另类数据上的应用;
3、参与数据挖掘与处理:处理海量、多模态的金融数据,包括基本面数据、高频数据、另类数据、新闻文本等。构建高效、可靠的数据预处理和特征工程管道,为模型提供高质量的输入;
4、设计并实现基于强化学习的交易策略模型,解决组合优化、订单执行、市场动态博弈等问题;
5、探索和落地前沿的机器学习算法(如集成学习、无监督学习等),用于模式识别、市场状态划分和风险预测;
6、紧密跟踪策略表现,分析策略归因,并针对市场变化进行快速迭代和调整;
7、协作与创新:与数据工程师、软件开发团队紧密合作,推动策略的高效实现与系统集成。跟踪学术界与工业界的最新进展,探索将最新技术应用于投资实践。
任职要求:
1、就读于重点院校硕士及以上学历,数学、统计学、人工智能、金融工程、物理、计算机、数据科学等相关专业;毕业时间不晚于2027年11月。
2、数理基础扎实,编程能力突出,熟悉机器学习算法,熟练使用至少一个如Pytorch、TensorFlow程序设计框架;
3、了解运筹优化算法和组合优化,熟悉常用优化方法,熟悉数据库的使用和基本搭建;
4、热爱量化,对工作有责任心,能够积极思考并解决实习中遇到的问题;
5、在卖方、买方、或其机构量化部门有实习经验者优先;
6、实习时间要求不少于3个月,4天/周;表现优异者有留用机会。