职责描述
岗位职责:
1. 策略研发: 参与A股海量数据的清洗与特征提取,利用统计学、机器学习模型(如XGBoost, Transformer, LSTM等)挖掘具有预测能力的Alpha信号。
2. 系统构建: 参与高频交易系统或回测平台的架构优化,提升大规模并行计算的效率。
3. 模型迭代: 协助基金经理对实盘策略进行归因分析,优化执行算法(T0/VWAP/TWAP)以降低交易成本。
4. 前沿探索: 跟踪顶会(ICML, NeurIPS, KDD)最新论文,并尝试将其在实际交易场景中落地。
我们希望你:
• 硬核背景: 海内外名校硕士或博士在读(表现优异的本科生亦可),计算机、数学、物理、统计学、金融工程等量化背景专业。
• 编程功底: 精通 Python(数据处理、机器学习栈)或 C++(高性能计算、底层架构)。
• 数学能力: 扎实的概率统计与线性代数基础,对随机过程或最优化理论有深入理解。
• 加分项:
• 在知名量化私募有实习经验者;
• ACM/ICPC、CMO、Kaggle等顶尖竞赛获奖者;
• 熟悉 Akshare/Tushare 等国内主流金融数据库。
你将获得:
• 实战机会: 你的代码和模型将直接参与管理数亿元规模的实盘资金。
• 转正通道: 表现优异者可获得全职 Offer,参与百万级年薪起的起步计划。
• 极客文化: 扁平化管理,不设限的研究氛围,支持你验证任何疯狂的投资想法。