职责描述
岗位职责:
1.负责量化投资策略的研究、开发与优化,包括但不限于低频策略开发、统计套利、机器学习等领域的应用。
2.工作内容涉及数据处理、模型构建、回测评估及策略实践等。
任职要求:
(1)教育背景:
国内一流大学本科及以上学历,金融工程、数学、物理学、计算机科学或相关专业优先;
拥有CFA、FRM等金融相关证书者优先考虑。
(2)策略开发能力:
深入理解金融市场和金融工具,具备扎实的金融理论知识;
熟悉量化交易策略,如市场微观结构、统计套利、动量策略等;
具备独立设计和实现量化策略的能力,有成功的策略开发经验者优先;
能够进行策略回测、性能评估和风险控制。
(3)编程能力:
精通Python、C++或Java等编程语言,具备良好的编程习惯和代码管理能力;
熟悉SQL数据库操作,能够高效处理和分析大规模数据。
(4)数理基础:
具备扎实的数学和统计学基础,熟悉概率论、数理统计、时间序列分析等;
理解并能应用机器学习算法,如线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林、支持向量机、神经网络等;
能够运用数学模型解决实际问题,具备良好的建模和问题解决能力。
(5)其他要求:
具备良好的沟通能力和团队合作精神;
对金融市场有浓厚兴趣,对新技术和新方法保持持续学习的态度;
能够在快节奏和高压力环境下工作,具备较强的时间管理和任务优先级排序能力。