职责描述
面向未来一年内毕业的候选人,在暑期7月至8月期间,可以一周五天现场实习8-10周,表现优异将提前获得全职留用机会。
任职要求
1.硕士及以上在读,数学、统计、物理、计算机、金融工程等相关专业;
2.熟悉期权业务及规则,了解期权定价、套利逻辑及回测模型;
3.具备MATLAB/Python编程基础,有数据处理、策略回测或系统实现能力;
4.对期权交易有强烈热情,有海外相关实习经历者优先;
5.团队合作意识强、抗压能力强、责任心强、正直诚信。
实习内容
1.参加系统的期权交易岗前培训,学习交易执行、风险管理及策略分析基础技能;
2.在导师指导下协助参与日常期权交易策略的执行与风险管理;
3.参与衍生品交易策略研究培训,通过案例教学掌握投资组合构建与优化方法,辅助实现收益目标;
4.学习经典交易策略与量化预测模型的内部课程,结合前沿研究方法在培训后迭代优化现有策略;
5.接受创新思维专题训练,鼓励在导师反馈下提出改进方案,输出新颖的交易思路与策略构想;
6.完成领导交办的其他工作。